日本初！上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）ETFが2017.3.13上場

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日興アセットマネジメント

「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%＋ 円キャッシュ15%指数｣との連動を目指すETFが東京証券取引所に上場します。

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）ETFの概要

銘柄コード、指数

銘柄名 銘柄コード 指数
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）ETF 1490 「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%＋ 円キャッシュ15%指数」

愛称

上場高配当低ボラティリティ（βヘッジ）

上場日

2017/3/13（予定）

信託報酬

年0.45％（税抜）

信託期間

無期限

分配金支払基準日

毎年1月8日、4月8日、7月8日、10月8日（年4回）

売買単位

10口単位

情報ソース

日本初、日本株ロングショート戦略ETF登場
～ 3月13日東証上場、「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）」 ～ PDF[535KB](PDF)

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）の特徴

配当利回りの高い日本株からなるボラティリティ（価格変動性）を低く抑えた株式ポートフォリオへの投資と株式市場全体の変動に対する価格感応度（β値）を低く抑えるための先物の空売り（βヘッジ）を合わせて行います。

βヘッジを行うことで、株式市場全体の変動の影響を低減しつつ、高い配当利回りなどを享受して、安定的な収益の確保を目指します。

日本株の「ロングショート戦略」

ロング

  • 高配当
  • 低ボラティリティ

にフォーカスし、一定の流動性があり、配当利回りが比較的高い銘柄を組み合わせて買い待ちをします。

銀行・保険・証券などの金融セクターとREITを組み入れ対象から除外しています。

ショート

TOPIX先物等を活用して株式市場全体の動きを売り建てます。

つまり

市場全体の変動に対してポートフォリオを中立化することを目指します。

 

最後に

日興アセットマネジメントから「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%＋ 円キャッシュ15%指数」に連動したETFが新規設定されます。

信託報酬は年0.45％と日本初の日本株ロングショート戦略ETFにしてはなかなか低コストです。

名称だけを見ると面白そうです。穏やかな価格変動を期待するのであれば、投資資金の増減でリスクを抑えた方がいいでしょう。

投資は自己責任でお願いします。

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