「JPX日経中小型株指数」を連動対象とするETFが2017.4.5に上場予定
「JPX日経中小型株指数」との連動を目指すETFが東京証券取引所に上場します。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信の概要
銘柄コード、指数
| 銘柄名 | 銘柄コード | 指数 |
|---|---|---|
| ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 | 1492 | JPX日経中小型株指数 |
愛称
ＭＸＳ 中小型
上場日
2017/4/5（予定）
信託報酬
年0.50％（税抜）
信託期間
無期限
分配金支払基準日
毎年1月16日、7月16日（年2回）
売買単位
1口単位
情報ソース
【ETF】『ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信』設定・上場について[PDF]
「JPX日経中小型株指数」とは
東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数です。
銘柄選定及び銘柄入替方法
（1）スクリーニング
① 適格基準によるスクリーニング 下記のいずれかに該当する場合は銘柄選定の対象としない。
- 上場後 3 年未満（テクニカル上場を除く）
- 過去 3 期いずれかの期で債務超過
- 過去 3 期すべての期で営業赤字
- 過去 3 期すべての期で最終赤字
- 整理銘柄等に該当
② 大型株の除外
上記①の銘柄から、基準日における時価総額順位が上位 20%以内となる大型銘柄を除外する。ただし、基準日において JPX 日経中小型株指数算出対象銘柄に ついては、上位 18%以内の銘柄のみを除外する。
③ 市場流動性指標によるスクリーニング
上記②の銘柄から、基準日から起算して直近 1 年間の売買代金合計額が 150 億円以下の銘柄及び基準日における時価総額が 100 億円以下の銘柄を除外する。ただし、その結果として選定対象候補となる銘柄数が 500 銘柄に満たない場合、500銘柄を超えるまで売買代金及び時価総額の基準を 10億円刻みで引き下げる。
（2）定量的な指標によるスコアリング
（1）により選定した銘柄に対して、以下の項目に基づいてそれぞれの順位スコアを付 与した上で、以下の比率で合算し、総合スコアを算出する。
- 3 年平均 ROE：70%
- 3 年累積営業利益：30%
（3）定性的な要素による加点
（2）のスコア付けの後、以下の定性 3 項目を勘案してスコアの加点を行う。
定性項目による加点は、総合スコアのみによる選定の場合との差異が最大でも 10 銘柄程度となるように設定する。
- 独立した社外取締役の選任（2 人以上）
- IFRS 採用または採用の決定を公表
- 決算情報英文資料の TDnet（英文資料配信サービス）を通じた開示
（4）構成銘柄の決定
（3）の加点の後、上位 200 銘柄を構成銘柄とする。ただし、定期入替においては、基準日における JPX 日経中小型株指数算出対象銘柄のうち、スコア順位が250位より低い場合に除外し、非採用銘柄のうちスコアが高い順に200 銘柄となるよう補充する。
情報ソース
新指数「JPX日経中小型株指数」の算出・公表開始について（PDF）
最後に
三菱ＵＦＪ国際投信から「JPX日経中小型株指数」に連動したETFが新規設定されます。
信託報酬は年0.50％と中小型株を対象とするETFの中では、なかなか低コストです。
中小型株ETFをポートフォリオに加えたい投資家にとって有力なETFの一つです。
しかしながら200銘柄とTOPIXに比べて分散効果はありません。さらにTOPIX連動ETFよりも高いリターンであり続ける可能性は100％ではありません。
投資は自己責任でお願いします。