2011年11月末アセットアロケーション

アセットアロケーション

チャート

毎度おなじみのアセットアロケーションですが、備忘録のためにつけています。

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2011年11月末のアセットアロケーションです。

最近はコア&サテライトのサテライトの部分で投資妙味のありそうな
商品があれば少し投資してみたいなと思っています。

主な投資先

現在の主な構成商品は以下の通りです。

◆日本株式 目標:20%
・CMAM日本株式インデックスe
・TOPIX連動型上場投資信託ETF(1306)

◆日本債券 目標:40%
・DLIBJ公社債オープン(短期コース)
・個人向け国債 変動10年

◆先進国株式 目標:20%
・eMAXIS先進国株式インデックス
・CMAM外国株式インデックスe

◆新興国株式 目標:20% 
・eMAXIS新興国株式インデックス

※生活防衛資金として生活費の約2年分を新生銀行の2週間満期預金で
満期期間をずらして確保しています。

外国債券は山崎氏の考え方を取り入れ投資していません。

アセットアロケーションの考え方

アセットアロケーションについては厳密な有効フロンティアを追い求めていません。

リーマンショック級の下落が起こってもグッスリ眠れるように
日本債券の割合が高いです。

将来はどうなっているのか誰にもわからないので
資金はN個のファンドそれぞれに均等に配分せよ。
というハリー・マーコウィッツ氏(モダン・ポートフォリオ理論の提唱者)の
考え方を採用しています。
ただ単に計算が面倒臭いだけかもしれませんが(汗)

リスク資産額が増えたらリスク許容度の範囲内に収まるよう
日本債券クラスの割合を増やしていく予定です。

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