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“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETF  「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ」が登場

2015年11月12日ETF

“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETF  「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ」が登場

投資信託の日興アセットマネジメント

“高配当”と“低ボラティリティ(価格変動性)”に着目した新しい日本株指数への連動をめざす、スマートベータ型の上場投資信託(ETF)
「上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティ」<
愛称:上場高配当低ボラティリティ、証券コード:1399>を新たに設定し、東京証券取引所に上場します。

ファンドの設定は11月30 日、上場は12 月1 日の予定です。

日興アセットは特に強いご要望がありました
『高配当』と『低ボラティリティ』にフォーカスした日本株ETF を開発いたしました。
TOPIX 型や日経平均株価型はもとより、既存の高配当型の日本株ETFとも明確に異なる商品性を誇る新ETFは、その使い勝手の良さと運用パフォーマンスにより、かつてない新しい付加価値をお届けできるものと確信しております

と述べています。

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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 概要

銘柄コード

1399

対象指標

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

信託報酬

年0.35%(税抜)

ETF概要

流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化する
ように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

新規上場の承認(ETF):上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興アセットマネジメント) | 日本取引所グループより

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数 について更に詳しく

一定の流動性があり配当利回りが比較的高い銘柄をユニバースとして、全体の値動きができるだけ抑えられるような投資比率に最適化して組成されます。

その際、

  1. 1銘柄当たりのウェイトは最大で1%まで、最小で 0.05%以上
  2. 銀行・保険・証券などの金融セクターと REIT(不動産
    投資信託)を組入対象から除外
  3. 投資銘柄数は 120~130 銘柄程度になる見込み
  4. 決算・分配は
    年4 回(毎年1、4、7、10 月)

という特徴を持っています。

“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFが登場~ 12月1日に東証上場、「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ」~[PDF]より

最後に

ブラックロックが先日

を。

三菱UFJ投信が

を設定した事は記憶に新しいです。

様々なスマートベータが開発・商品設計され投資家として選択肢が増える事は喜ばしいことですが、私にとってスマートベータ商品はあくまでもサテライトに分類されコアな商品として現状では入らないです。

何度も言ってますが、日本株に投資するETF・ファンドであるならば、日本株式市場全体の時価総額上位98%をカバーするRussell/Nomura Total Market インデックスに連動するファンドのローンチを望みます。

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