「JPX日経中小型株指数」を連動対象とするETFが2017.4.5に上場予定

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「JPX日経中小型株指数」との連動を目指すETFが東京証券取引所に上場します。

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MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信の概要

銘柄コード、指数

銘柄名 銘柄コード 指数
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 JPX日経中小型株指数

愛称

MXS 中小型

上場日

2017/4/5(予定)

信託報酬

年0.50%(税抜)

信託期間

無期限

分配金支払基準日

毎年1月16日、7月16日(年2回)

売買単位

1口単位

情報ソース

【ETF】『MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信』設定・上場について[PDF]

「JPX日経中小型株指数」とは

東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数です。

銘柄選定及び銘柄入替方法

(1)スクリーニング

① 適格基準によるスクリーニング 下記のいずれかに該当する場合は銘柄選定の対象としない。

  • 上場後 3 年未満(テクニカル上場を除く)
  • 過去 3 期いずれかの期で債務超過
  • 過去 3 期すべての期で営業赤字
  • 過去 3 期すべての期で最終赤字
  • 整理銘柄等に該当

② 大型株の除外

上記①の銘柄から、基準日における時価総額順位が上位 20%以内となる大型銘柄を除外する。ただし、基準日において JPX 日経中小型株指数算出対象銘柄に ついては、上位 18%以内の銘柄のみを除外する。

③ 市場流動性指標によるスクリーニング

上記②の銘柄から、基準日から起算して直近 1 年間の売買代金合計額が 150 億円以下の銘柄及び基準日における時価総額が 100 億円以下の銘柄を除外する。ただし、その結果として選定対象候補となる銘柄数が 500 銘柄に満たない場合、500銘柄を超えるまで売買代金及び時価総額の基準を 10億円刻みで引き下げる。

(2)定量的な指標によるスコアリング

(1)により選定した銘柄に対して、以下の項目に基づいてそれぞれの順位スコアを付 与した上で、以下の比率で合算し、総合スコアを算出する。

  • 3 年平均 ROE:70%
  • 3 年累積営業利益:30%

(3)定性的な要素による加点

(2)のスコア付けの後、以下の定性 3 項目を勘案してスコアの加点を行う。

定性項目による加点は、総合スコアのみによる選定の場合との差異が最大でも 10 銘柄程度となるように設定する。

  • 独立した社外取締役の選任(2 人以上)
  • IFRS 採用または採用の決定を公表
  • 決算情報英文資料の TDnet(英文資料配信サービス)を通じた開示

(4)構成銘柄の決定

(3)の加点の後、上位 200 銘柄を構成銘柄とする。ただし、定期入替においては、基準日における JPX 日経中小型株指数算出対象銘柄のうち、スコア順位が250位より低い場合に除外し、非採用銘柄のうちスコアが高い順に200 銘柄となるよう補充する。

情報ソース

新指数「JPX日経中小型株指数」の算出・公表開始について(PDF)

最後に

三菱UFJ国際投信から「JPX日経中小型株指数」に連動したETFが新規設定されます。

信託報酬は年0.50%と中小型株を対象とするETFの中では、なかなか低コストです。

中小型株ETFをポートフォリオに加えたい投資家にとって有力なETFの一つです。

しかしながら200銘柄とTOPIXに比べて分散効果はありません。さらにTOPIX連動ETFよりも高いリターンであり続ける可能性は100%ではありません。

投資は自己責任でお願いします。


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