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TOPIX低リスク型ETF登場

2012年2月6日ETF

NIKKEI ONLINE
株価指数より値動き小さい上場投信 三菱UFJ投信

三菱UFJ投信は価格変動リスクを抑えた新型の
上場投資信託(ETF)を23日、東京証券取引所に上場する。
東証株価指数(TOPIX)に連動するが、同指数より値動きを
小幅にするのが特徴で、株価急落局面でも損失を限定的にする。

三菱UFJ投信の新ETFが対象とするのは、東証が昨年5月に
算出を始めた「TOPIXリスクコントロール指数(変動率5%)(pdf)」。
運用資産のすべてをTOPIX構成銘柄に投じるのではなく、
現金も保有した上でその比率を調整することで、価格変動を抑える。

引用終わり

昨年末までの過去5年間の成績

TOPIX リスクコントロール指数
下落率 57% 14%
最大上昇率 8% 3%

イメージし難いので日経リスクコントロール指数チャートを
(TOPIXリスクコントロール指数の比較チャートは見つかりませんでした)

日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズの算出・公表開始について(pdf)より引用
―日経平均
―日経リスクコントロール指数

日経平均ではマイルドな動きになっているのがわかります。
推測ですがTOPIXでも同じような動きになると思います。

注意点として
・リスクは現金比率を調整して抑えるので、現金にも信託報酬を払う事になる
(投資額(リスク資産への配分額)の量で調整すればいい)
※ブラックロックの低リスク型ETFはディフェンシブセクターの
割合を既存のETFと比べて高くしたことにより低ボラティリティを可能に
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・信託報酬はいくらになるのか
(株式と現金のウェイトを頻繁に変更するイメージ)

・上場後の流動性

などありますが、

日本株での安定運用を望む方には選択肢の一つとして
加えられるのはないでしょうか。

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